패널 데이터를 이용한 이진변수 모형 : 서베이

Abstract

본 논문은 종속 변수가 이진변수인 panel data 모형분석 시 발생하는 몇 가지 사안들을 검토하여, 실증 연구자가 적절한 모형을 비교, 검토할 때 도움이 될 수 있도록 하였다. 우선, 이산형 종속변수 모형의 기반이 되는 이진변수 모형과 패널 데이타의 개념을 검토하였다. 패널 데이타 이진변수 모형으로서 정태적 패널 데이타와 동태적 패널 데이타로 나누어 살펴보았으며 정태적 패널 모형을 고려하는데 있어서는 전통적인 패널 데이타 모형으로서 고정효과 모형과 임의효과 모형의 추정 방법 및 추정 시 발생할 수 있는 제 문제점을 살펴보았다. 추정 방법으로는 오차항의 분포를 가정하는 모수적인 방법 뿐 만 아니라 오차항의 분포를 가정하지 않는 준모수적 방법도 고려하였다. 다음으로는 동태적 데이타 모형의 제 문제점들을 살펴보았다. 그리고 횡단면 자료 시 발생될 수 있는 이분산성과 시계열 자료에서 발생될 수 있는 계열 상관의 문제점을 고려하는 모형으로 확장하였으며, 마지막으로 이러한 이론적 측면을 반영한 실증 분석 사례와 현재까지 진행 중인 이진변수 패널 모형의 연구 현황을 간략하게 정리하였다.|This paper present a survey of the method used in the estimation binary choice model with panel data. It first review some issues in the analysis of panel data when the dependent variables are discrete. This paper reviews the existing approaches to deal with panel data binary choice models with individual effects and consider the estimation of static, dynamic binary choice panel data. The problems of fixed effects vs. random effects and heteroscedasticityvs. serial correlation are discussed with reference to binary choice model. The paper then discuss these problems with reference to the panel logit, panel probit, and panel semiparametric models. Finally, the paper presents a comparative assesment of these models and illustrate the empirical research.